Очень хотелось бы что
бы изменился алгоритм работы «Shiftallcontracts», сейчас он как бы
работает вверх ногами, по моему.
Сейчас алгоритм такой, что
все страйки маркет-мейкера
смещаются на собственный заданный «Shiftpercontracts» помноженный на
количество контрактов во всех сделках всех страйков маркет-мейкера.
При таком алгоритме получается, что если «Shiftpercontract» задать разный для разных
страйков маркет-мейкера, а разный «Shiftpercontract» необходим особенно для дальних и центральных
страйков, то в работе улыбка становится
кривой, какие то страйки резко задираются вверх или вниз, другие почти
неизменны, в общем хаос и куча
нежелательных сделок не по тем ценам. Избежать таких эффектов возможно только,
если «Shiftpercontract» одинаков для всех страйков, а это не приемлемо.
Очень хотелось бы что бы алгоритм «Shiftallcontracts» работал таким образом,
что бы улыбка не кривилась, а оставалась как есть даже при разных значениях в
разных страйках, изменяя только свою высоту, равномерно вверх и вниз целиком.
Для этого алгоритм должен быть такой, что бы «Shiftallcontracts» изменял спред для
всего маркет-мейкера по значению «Shift per contract» того
страйка в котором пошла сделка.
Александр Зайков
Здравствуйте!
Очень хотелось бы что бы изменился алгоритм работы «Shift all contracts», сейчас он как бы работает вверх ногами, по моему.
Сейчас алгоритм такой, что все страйки маркет-мейкера смещаются на собственный заданный «Shift per contracts» помноженный на количество контрактов во всех сделках всех страйков маркет-мейкера.
При таком алгоритме получается, что если «Shift per contract» задать разный для разных страйков маркет-мейкера, а разный «Shift per contract» необходим особенно для дальних и центральных страйков, то в работе улыбка становится кривой, какие то страйки резко задираются вверх или вниз, другие почти неизменны, в общем хаос и куча нежелательных сделок не по тем ценам. Избежать таких эффектов возможно только, если «Shift per contract» одинаков для всех страйков, а это не приемлемо.
Очень хотелось бы что бы алгоритм «Shift all contracts» работал таким образом, что бы улыбка не кривилась, а оставалась как есть даже при разных значениях в разных страйках, изменяя только свою высоту, равномерно вверх и вниз целиком.
Для этого алгоритм должен быть такой, что бы «Shift all contracts» изменял спред для всего маркет-мейкера по значению «Shift per contract» того страйка в котором пошла сделка.
Возможно ли это изменить в ближайшее время?