Нужны границы по БА в пределах которых хеджит, а за которыми ничего не делает
Добрый день Павел и с Наступающим Новым годом!
Я уже писал, но добавлю здесь, чтобы было зафиксировано:
- было бы здорово добавить в ДХ чекбокс, который позволяет дополнительно производить нейтрализацию дельты при сделке с опционами.
Например: ДХ держит дельту около нуля и ММ купил опционы. В этом случае дульта позы резко меняется и нужен чекбокс, который это будет учитывать.
Спасибо!
Главное требование, что бы существующие режимы хотя бы работали корректно.
Здравствуйте! Кто-нибудь может рассказать про припаркованные заявки? Я что-то ничего не нашел в документации по этому поводу. И как их можно использовать с ДХ?
Интересен режим ДХ по триггеру. Например, при достижении определенной цены, чтоб включался обычный постоянный ДХ. Сетка цен в данном случае не подходит. Опишу когда это необходимо. К примеру, имеется ратиоспред, где один край с неограниченным убытком. При достижении определенной цены, где еще есть прибыль на экспирацию, нужно включить ДХ, чтоб цена не ушла в отрицательную по результату зону.
Поддерживаю запрос на ДХ по тригеру. Достигли уровня - включился ДХ на постоянной основе. Функционал важен. Частенько по достижении некоторого критического уровня необходимо, чтобы включился ДХ чтобы остановить потери позиции. И, например, дождаться когда трейдер придет и ее отроллирует.
В текущей реализации, ДХ перестанет работать на откате рынка назад - в зону за пределами заданного порога. А это может дать огромный убыток.
Представьте у вас продан пут, задан уровень с которого включается ДХ чтобы исключить дальнейшие потери. И вот рынок достиг уровня включения ДХ и резко отскочил назад. Хеджирующая фьючерсная позиция будет создана(продан фьюч), однако на отскоке он даст убыток от которого невозможно защититься. В этом случае нужен постоянный ДХ, который будет минимизировать отрицательное влияние созданного хэджирующего фьюча. Как минимум пока не вернется трейдер и не перестроит позицию.
Пока ждал реализации, написал уже такое на qlua
Support
Уважаемые пользователи,
В этой ветке мы обсуждаем требования автомату Дельта-хеджер. Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.
Ссылки:
еще 2 человек приветствуют эту идею