Начать новую тему

Требования к дельта-хеджеру

Уважаемые пользователи, 


В этой ветке мы обсуждаем требования автомату Дельта-хеджер. Подписывайтесь на ветку, делитесь своими пожеланиями и комментируйте чужие.


Ссылки:


еще 2 человек приветствуют эту идею
Можно ли рассмотреть возможность хеджирования дельты в заданном диапазоне не БА, а опционами на БА (для простоты - заданными в явном виде в параметрах)? Представляется, что такая функцональность могла бы по сути являться прогрессивным динамическим стопом лоссом к тем позициям к БА, что могут набирать другие роботы...

Нужны границы по БА в пределах которых хеджит, а за которыми ничего не делает

Добрый день Павел и с Наступающим Новым годом!


Я уже писал, но добавлю здесь, чтобы было зафиксировано:

- было бы здорово добавить в ДХ чекбокс, который позволяет дополнительно производить нейтрализацию дельты при сделке с опционами. 

Например: ДХ держит дельту около нуля и ММ купил опционы. В этом случае дульта позы резко меняется и нужен чекбокс, который это будет учитывать.


Спасибо!

Главное требование, что бы существующие режимы хотя бы работали корректно.

Здравствуйте! Кто-нибудь может рассказать про припаркованные заявки? Я что-то ничего не нашел в документации по этому поводу. И как их можно использовать с ДХ?

Интересен режим ДХ по триггеру. Например, при достижении определенной цены, чтоб включался обычный постоянный ДХ. Сетка цен в данном случае не подходит. Опишу когда это необходимо. К примеру, имеется ратиоспред, где один край с неограниченным убытком. При достижении определенной цены, где еще есть прибыль на экспирацию, нужно включить ДХ, чтоб цена не ушла в отрицательную по результату зону.

Поддерживаю запрос на ДХ по тригеру. Достигли уровня - включился ДХ на постоянной основе. Функционал важен. Частенько по достижении некоторого критического уровня необходимо, чтобы включился ДХ чтобы остановить потери позиции. И, например, дождаться когда трейдер придет и ее отроллирует. 


В текущей реализации, ДХ перестанет работать на откате рынка назад - в зону за пределами заданного порога. А это может дать огромный убыток. 


Представьте у вас продан пут, задан уровень с которого включается ДХ чтобы исключить дальнейшие потери. И вот рынок достиг уровня включения ДХ и резко отскочил назад. Хеджирующая фьючерсная позиция будет создана(продан фьюч), однако на отскоке он даст убыток от которого невозможно защититься. В этом случае нужен постоянный ДХ, который будет минимизировать отрицательное влияние созданного хэджирующего фьюча. Как минимум пока не вернется трейдер и не перестроит позицию.



Пока ждал реализации, написал уже такое на qlua

Вход или Регистрациячтобы опубликовать комментарий