Здравствуйте. Возникло несколько вопросов по работе с сервисом:
1. Если в стратегии есть опционы с разным сроком экспирации, то при использовании функции Ват Иф при выставлении дней до экспирации от какого опциона они считаются - с ранней или поздней экспирацией? И тот же вопрос по волатильности - что она означает: изменение волатильности раннего опциона или обоих на один и тот же процент?
2. Цены в таблице анализа позиций (цена открытия, цена последней сделки, теорет. цена) указаны в рублях или в пунктах?
Support
сказал(а)
практически 4 лет назад
Добрый день.
1. В вотифе вы добавляете дни к текущему моменту. Для волатильности просто задаёте константное изменение для волатильности, одинаковое для всех страйков и сроков.
Алексей Бугаевский
Здравствуйте. Возникло несколько вопросов по работе с сервисом:
1. Если в стратегии есть опционы с разным сроком экспирации, то при использовании функции Ват Иф при выставлении дней до экспирации от какого опциона они считаются - с ранней или поздней экспирацией? И тот же вопрос по волатильности - что она означает: изменение волатильности раннего опциона или обоих на один и тот же процент?
2. Цены в таблице анализа позиций (цена открытия, цена последней сделки, теорет. цена) указаны в рублях или в пунктах?